Metodologie

Portfolio niezależnych metodologii, nie jedna strategia. Każda przechodzi ten sam rygor walidacji przed dopuszczeniem do handlu

5 metodologii 2 aktywne · 1 uśpiona · 1 w przygotowaniu · 1 benchmark

Trend Following

reżimowy, podąża za EMA200 + ADX
AKTYWNA
In‑sample+34,2%
Out‑of‑sample+14,6%
Max DD−12,1%
Walk‑forward:
6/6 okien zaliczonych

Fade the Rally (short)

fade_rally_downtrend, wykupienie w trendzie spadkowym
AKTYWNA W BESSIE
In‑sample+28,9%
Out‑of‑sample+9,8%
Max DD−9,4%
Walk‑forward:
5/6 okien, 1 płaskie w konsolidacji

Mean Reversion

odbicia w zakresie, wymaga niskiego ADX
UŚPIONA
In‑sample+19,3%
Out‑of‑sample+3,1%
Max DD−7,2%
Walk‑forward:
Czeka na warunki konsolidacji, by wejść

Funding Rate Arbitrage

market‑neutral, spot vs perp funding
W PRZYGOTOWANIU
In‑sample (paper)+11,4%
Out‑of‑samplebrak jeszcze
Max DD−1,8%
Walk‑forward:
Zamknięty holdout jeszcze nienaruszony
Tło porównawcze

DCA, uśrednianie zakupu BTC

tygodniowy zakup stałej kwoty, brak logiki wejść
BENCHMARK
Wynik 2026−6,2%
Max DD−31,4%
Rolapunkt odniesienia

Punkt odniesienia „naiwny": co dałoby regularne dokupywanie BTC bez żadnej logiki reżimu czy trendu. Portfolio metodologii ma za zadanie zachowywać się co najmniej tak dobrze przy wyraźnie niższym obsunięciu.

Dlaczego portfolio, nie jedna strategia

Trend Following i Fade the Rally pokrywają się w bessie, ale Mean Reversion przejmuje pałeczkę w konsolidacji, a Funding Arbitrage ma docelowo działać niezależnie od kierunku rynku. Dywersyfikacja metodologii, nie tylko par, jest głównym mechanizmem ograniczania obsunięcia kapitału.

Rygor badawczy
01

Walidacja walk‑forward

Każda metodologia jest testowana na kolejnych, nienachodzących na siebie oknach czasowych: parametry dobrane na oknie N są sprawdzane wyłącznie na oknie N+1, nigdy odwrotnie. Wynik in‑sample pokazujemy zawsze obok out‑of‑sample, żeby było widać skalę przeuczenia.

02

Nietykalny zbiór holdout

Ostatnie 90 dni danych są odłożone i niedostępne dla procesu strojenia parametrów. Metodologia trafia do dry‑run dopiero po jednorazowym, nieodwracalnym sprawdzeniu na tym zbiorze.

03

Koszty transakcyjne w backtestach

Prowizje giełdy, poślizg cenowy szacowany z głębokości orderbooka i funding rate są wliczane do każdego backtestu od pierwszego dnia, nie doliczane później jako korekta.

04

Paper trading przed kapitałem

Żadna metodologia nie dostaje dostępu do rzeczywistego kapitału bez minimum 60 dni nieprzerwanego dry‑run na danych live i zgodności wyniku z oczekiwaniami z backtestu w rozsądnym przedziale tolerancji.