Rurociąg walidacji
LLM Qwen
500 epok, SharpeHyperOptLoss
okno nietykalne
LLM nigdy nie przewiduje ceny ani nie ustala wielkości pozycji, wyłącznie proponuje hipotezę wejścia i wyjścia w języku strategii. Każdy kolejny etap jest bramką, nie formalnością: hipoteza może zostać odrzucona na dowolnym z nich.
Krzywa kapitału RegimeV2, z podziałem walidacyjnym
Kapitał startowy 10 000 USDT, dane dzienne, obsunięcie pod spodemStrefa holdout nie była widziana ani razu podczas doboru parametrów w hyperopcie. Rynek w tym oknie stracił 29%, strategia RegimeV2 uniknęła większości spadku, głównie przez unikanie longów, a nie przez trafne shorty.
Metryki RegimeV2 backtest
Przewaga nad benchmarkiem w holdoucie nie bierze się z trafnych shortów, tylko z tego, że strategia w większości okna po prostu nie otwiera longów. To rozróżnienie jest ważniejsze niż sam wynik procentowy.
Parametry po hyperopcie
| Parametr | Wartość | Znaczenie |
|---|---|---|
| adx_threshold | 20 | próg siły trendu (ADX) do aktywacji wejścia |
| rsi_short_entry | 65 | RSI powyżej progu otwiera short |
| rsi_long_entry | 32 | RSI poniżej progu otwiera long |
| atr_stop_mult | 3,6× | mnożnik ATR do stop‑lossa |
| dźwignia | 3× | stała, izolowany margin |
| cooldown_period | 6 świec 4h | blokada wejścia po zamknięciu pozycji |
Obrona przed przeuczeniem
Wielokrotne testowanie hipotez na tych samych danych psuje statystykę: im więcej prób, tym większa szansa, że dobry wynik jest szumem, nie sygnałem. Bramka walk‑forward odrzuca strategie, których wynik na holdoucie jest nieodróżnialny od losowej permutacji transakcji.
Strategia, która przejdzie holdout, i tak nie dostaje od razu prawdziwego kapitału: najpierw tygodnie dry‑run na żywych danych rynkowych, bez ekspozycji na realne środki, dopiero potem decyzja o alokacji.
Wachlarz 200 losowych permutacji kolejności transakcji SYM
Percentyle 5 / 50 / 95, ta sama pula 234 transakcji w losowej kolejnościJeśli kolejność, w jakiej trafiają się wygrane i przegrane transakcje, decydowałaby o wyniku, strategia byłaby przypadkiem. Mediana ścieżek Monte Carlo pozostaje dodatnia, a nawet piąty percentyl nie schodzi poniżej progu ostrzegawczego, co jest jednym z warunków przejścia do dry‑run.