Kapitał demo
10 076 USDT
start: 10 000 USDT
Ekspozycja long / short
long 8%
short 21%
Otwarte pozycje
3 / 3 max
limit równoległych pozycji osiągnięty
Wynik dry‑run, do dziś
−2,04%
10 000 → 9 796 USDT
Kalendarz PnL SYM
Ostatnie 180 dni, dzienny wynik netto strategii w trybie dry‑run
gorzej
lepiej
suma 180 dni: −2,0%
Więcej dni z małą stratą niż z zyskiem, kilka wyraźnie zielonych dni z dużych ruchów trendowych. Suma lekko ujemna, bo silnik jest w dry‑run i pokazujemy to bez podkoloryzowania.
Alokacja portfela SYM
Macierz korelacji, zwroty dzienne 30 dni
Korelacja Pearsona, 8 par SYM
Liczone na żywo z dziennych zamknięć Binance (klines, 1d, 30 świec); przy braku połączenia pokazujemy dane symulowane.Wysoka korelacja par altcoinowych z BTC ogranicza realną dywersyfikację portfela: nawet przy trzech różnych pozycjach ryzyko bywa skoncentrowane w jednym czynniku, ruchu BTC.
Limity ryzyka
Maks. pozycje równolegle3
Dźwignia3× (stała)
Tryb marginuizolowany
Stop‑lossATR × 3,6 × dźwignia
Cooldown po zamknięciu6 świec 4h
Tradable balance ratio0,90
Izolowany margin ogranicza stratę pojedynczej pozycji do jej własnego zabezpieczenia, nie do całego kapitału. Cooldown zapobiega natychmiastowemu ponownemu wejściu w ten sam instrument tuż po stopie.
VaR i wskaźniki ryzyka SYM
VaR 95% (dzienny)−3,8%
Expected shortfall (95%)−5,6%
Beta do BTC0,42
Zmienność portfela (30d, ann.)38,1%
Sharpe (dry‑run, do dziś)0,58
Beta poniżej 1 wynika z przewagi ekspozycji short i wolnych środków w USDT: portfel reaguje słabiej na ruchy BTC niż sam rynek, co jest zamierzonym efektem strategii trend‑following w bessie.