Funding rates, 10 najpłynniejszych par perp
| Para | Mark price | Funding (bieżący) | Annualizowany | Do kolejnego naliczenia |
|---|
Long / Short ratio, BTC/USDT
Konta na Binance Futures, okno 1h, ostatnie 30 punktów
–
/
–
LONGSHORT
Przewaga longów w otwartych pozycjach kontowych nie jest sama w sobie sygnałem, w reżimie awersji do ryzyka bywa raczej paliwem do dalszych likwidacji długich pozycji.
Open interest, BTC/USDT, 48h
Suma wartości otwartych kontraktów, okno godzinowe
–
–
Mapa likwidacji, BTC/USDT
Klastry likwidacji wokół ceny bieżącej
Poziomy dźwigni 10x / 25x / 50x / 100x, intensywność SYM na bazie żywej ceny BTC
niska intensywność
średnia
wysoka (100x, blisko ceny)
likwidacje shortów (powyżej ceny)
likwidacje longów (poniżej ceny)
Detektor squeeze
Epizod referencyjny, 14.01.2026
Fala likwidacji shortów na całym rynku
540,9 mln USD
likwidacji w 24h
>90%
udział shortów
Gwałtowne odbicie wymazało zdecydowaną większość otwartych krótkich pozycji w ciągu jednej doby: BTC 294 mln USD (92% shorty), ETH 214 mln USD (89% shorty), SOL 32,9 mln USD (93% shorty). Ujemny funding utrzymujący się przy jednocześnie rosnącym open interest bywa zapowiedzią właśnie takiego scenariusza: rynek jest przeciążony w jedną stronę i szuka wyjścia siłą.
Reguła silnika
Ujemny funding + rosnące open interest = blokada nowych pozycji SHORT. To nie jest tylko opis w prompcie modelu, reguła jest zaszyta wprost w kodzie silnika, w module
regime_report.py. Podwójny bezpiecznik: nawet gdyby warstwa promptu przeoczyła sygnał, kod i tak odrzuci zlecenie.